Công cụ giao dịch tự động trong hệ sinh thái Blockchain: Tập trung vào Bots sandwich

Trong bối cảnh công nghệ Blockchain đang phát triển không ngừng, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) với đặc điểm phi trung gian và độ minh bạch cao đã trở thành nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số quan trọng. Khi thị trường ngày càng trưởng thành, nhiều công cụ giao dịch tự động đã ra đời. Trong đó, MEV( robot giá trị tối đa có thể khai thác ) là một chương trình tự động thực hiện các chiến lược và giao dịch khác trên mạng Blockchain. Những robot này tối đa hóa giá trị khai thác bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch trên Blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, cách thực hiện, các yếu tố chính và hướng tối ưu hóa trong tương lai của robot kẹp.

Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi của nhu cầu thị trường, các robot kẹp cũng đã phát sinh nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:

1. Kẹp bánh mì Bots

Loại robot này thông qua việc giám sát các đơn hàng lớn trong giao dịch, trước khi các đơn hàng này chính thức được đưa lên chuỗi, sẽ gửi giao dịch với phí Gas cao hơn để hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch ( trước và sau giao dịch mục tiêu, nhằm thao túng giá cả và thu lợi từ đó.

2. Kẹp robot kiểu搬砖

Loại bots này tập trung vào việc tận dụng sự chênh lệch giá giữa các DEX khác nhau để kiếm lợi nhuận. Nó sẽ mua tài sản với giá thấp ở một sàn giao dịch, sau đó bán ra với giá cao ở sàn giao dịch khác, từ đó thu được lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu bots có khả năng nhanh chóng nhận diện sự biến động giá giữa các sàn giao dịch khác nhau và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.

3. Robot phát hành token mới

Loại robot này chủ yếu chú ý đến sự biến động giá khi phát hành token mới. Khi token mới vừa được niêm yết trên DEX, giá thường không ổn định và dao động mạnh. Robot夹子 sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa niêm yết và bán ra sau khi giá tăng để thu lợi nhuận chênh lệch. Loại robot này cần theo dõi sát sao các động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh.

4. Robot arbitrage kiểu pool thanh khoản

Robot arbitrage trong các khối thanh khoản thực hiện việc chuyển tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau để kiếm lợi nhuận. Nó sẽ tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các khối khác nhau, thực hiện các thao tác cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này yêu cầu robot có khả năng quản lý thanh khoản hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá bên trong các khối.

5. Bots套利型

Robot arbitrage sử dụng đặc tính của vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Vay chớp nhoáng cho phép người dùng vay một số tiền lớn trong một giao dịch mà không cần thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm thực hiện arbitrage. Ví dụ, sử dụng vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một bể, sau đó thu lợi trong một bể khác.

6. Robot chiến lược tam giác

Tam giác chênh lệch giá liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp mã thông báo khác nhau để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá để thực hiện chênh lệch giá. Ví dụ, thông qua việc giao dịch A/B, B/C, sau đó giao dịch C/A để tạo ra lợi nhuận. Loại robot này cần khả năng tính toán phức tạp và khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích robot kẹp bánh sandwich.

Một, Kẹp bánh mì Bots

Robot kẹp bánh sandwich là một công cụ giao dịch tự động, chuyên dùng để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được chênh lệch. Cốt lõi của robot kẹp bánh sandwich là chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.

Hai, nguyên lý của robot kẹp bánh sandwich

Lợi nhuận của Bots kẹp bánh sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, bots sẽ mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, bots nhanh chóng bán ra để thu lợi nhuận chênh lệch.

2. Sau khi bán: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi lệnh bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.

Gọi là kẹp, tức là giữ lại người dùng giao dịch, kiếm lợi nhuận chênh lệch. Sự thành công của Bots kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.

Ba, cách thực hiện

1. Lắng nghe giao dịch theo thời gian thực:

   • Sử dụng kết nối WebSocket đến các nút Blockchain, theo dõi thời gian thực các giao dịch chờ được đóng gói.
   • Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh trường transaction.to hoặc transaction.from, nhận diện giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

2. Lọc và Sàng lọc:

   • Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược và giao dịch của địa chỉ bản thân, ngăn chặn vòng lặp chết do giao dịch tự thân.

3. Điều chỉnh giá Gas động:

   • Thiết lập giá Gas cao hơn bằng tay, để các thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước những người dùng thông thường.

4. Giải mã dữ liệu giao dịch:

   • Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh ) như Interface ( trong ethers.js để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
   • Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương pháp gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

Bốn, tư duy mã

1. Tạo một dịch vụ ws lắng nghe:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider)WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx( => { // TODO })

2. Lọc các giao dịch này:

javascript WssProvider.on)"pending", (tx( => { nếu )giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Xác định hướng giao dịch, thiết lập giá Gas thủ công:

javascript function calculate_gas_price)action, amount( { nếu )action === "buy"( { return amount.add)100000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. Giải mã phương pháp giao dịch, gọi hàm:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

Năm, yếu tố quyết định

Hiệu quả và thành công của robot kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch:

   • Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ, một số dịch vụ còn cung cấp hỗ trợ nút độc lập.

2. Phí Gas:

   • Khi chiếm lĩnh ưu tiên giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phí Gas quá cao sẽ nuốt chửng lợi nhuận, do đó cần tìm ra sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.

3. Tính thanh khoản của thị trường:

   • Tính thanh khoản cao giúp thực hiện các giao dịch lớn nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Tính thanh khoản thấp có thể dẫn đến sự gia tăng trượt giá hoặc giao dịch thất bại.

4. An toàn hợp đồng:

   • An toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro của các hoạt động chiến lược. Bots cần có khả năng xác minh cơ bản mã hợp đồng, để tránh việc giao dịch bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại.

5. Môi trường cạnh tranh:

   • Trên thị trường có thể có nhiều nhà đầu tư Bots cùng tranh giành cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.

Kết luận

MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc chênh lệch giá tại các sàn giao dịch phi tập trung. Thông qua phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, Bots chênh lệch giá cũng phải đối mặt với những thách thức về cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, Bots chênh lệch giá sẽ có khả năng phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn cho người dùng.