Автоматизированные торговые инструменты в экосистеме Блокчейн: акцент на Боты-сэндвичи

На фоне постоянного развития технологий Блокчейн экосистема криптовалютной торговли быстро расширяется. Децентрализованная биржа (DEX) благодаря своим характеристикам децентрализации и высокой прозрачности стала важной платформой для торговли цифровыми активами. С ростом зрелости рынка появились различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них, MEV( максимальная извлекаемая стоимость ) Боты представляют собой автоматизированные программы, которые выполняют стратегии и другие сделки в сети Блокчейн. Эти боты максимизируют извлечение ценности, переставляя, вставляя или задерживая транзакции в Блокчейн. В данной статье будет подробно рассмотрено определение, принципы, способы реализации, ключевые факторы и направления оптимизации будущего клопов.

С учетом прогресса технологий и изменений в рыночном спросе, появились различные типы захватных Ботов, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и потребностям стратегий. Вот несколько распространенных типов захватных Ботов:

1. Сэндвичный зажим Боты

Эти Боты мониторят крупные заказы в пуле торговли и подают заявки с более высокой комиссией за Gas до того, как эти заказы будут официально добавлены в Блокчейн, тем самым завершая сделки до пользователей. Эта стратегия включает вставку сделок до и после целевой сделки (, чтобы манипулировать ценами и получать прибыль.

2. Боты для переноса блоков

Такие боты сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между различными DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже и продают их по высокой цене на другой, тем самым получая прибыль. Эта стратегия требует от ботов быстрой идентификации ценовых колебаний между различными биржами и быстрого выполнения сделок.

3. Роботы по выпуску новых токенов

Эти боты в основном сосредоточены на колебаниях цен при выпуске новых токенов. Когда новые токены только выходят на DEX, цены обычно нестабильны и сильно колеблются. Захватчики-роботы быстро покупают токены сразу после их выхода, а затем продают их, когда цена поднимается, чтобы получить разницу. Такие роботы должны внимательно следить за динамикой выпуска новых проектов и обладать способностью к быстрой подаче заказов.

4. Арбитражные боты для ликвидностных пулов

Арбитражные боты ликвидных пулов осуществляют арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между различными пулами, осуществляя операции по предоставлению и выводу ликвидности для получения прибыли. Это требует, чтобы боты эффективно управляли ликвидностью и быстро реагировали на изменения цен внутри пулов.

5. Арбитражный бот на основе мгновенного кредита

Арбитражные боты с использованием мгновенного кредита используют особенности мгновенного кредита для совершения сделок. Мгновенный кредит позволяет пользователям занимать большие суммы денег в одной сделке без залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночными ценами за короткое время для достижения арбитража. Например, используя мгновенный кредит, чтобы поднять цену в одном пуле, а затем получить прибыль в другом пуле.

6. Треугольные арбитражные боты

Треугольный арбитраж включает в себя торговлю между тремя различными парами токенов, чтобы воспользоваться различиями в курсовых ставках для получения прибыли. Например, прибыль можно получить, совершая сделки A/B, B/C, а затем C/A в цикле. Этот тип ботов требует сложных вычислений и высокой скорости выполнения сделок.

В этой статье будет основное внимание уделено Ботам для сэндвичей.

Один, Боты для сэндвичей

Сэндвичный бот — это инструмент автоматизированной торговли, специально разработанный для получения прибыли на децентрализованных биржах путем фронтирования сделок. Он быстро захватывает возможности на блокчейне, выполняя сделки до или после целевой сделки, тем самым зарабатывая на разнице. Основная суть сэндвичного бота заключается в высокоэффективном и высокоскоростном захвате торговых возможностей.

II. Принцип работы сэндвич-клипса Ботов

Прибыльные операции с Ботами-сэндвичами основаны на следующих основных принципах:

1. Передняя покупка: до того, как другие пользователи подадут ордера на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, боты покупают целевые токены по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена начинает расти, боты быстро продают, чтобы получить прибыль от разницы в цене.

2. Заказ на продажу: перед тем, как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда продажи пользователей снижают цену, боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.

Так называемый зажим - это удерживание трейдеров для получения разницы в цене. Успех зажимных ботов зависит от точного определения времени сделки и высокого приоритета выполнения сделок.

Три. Мысли по реализации

1. Реальное время мониторинга сделок:

   • Используйте WebSocket для подключения к узлам блокчейна и в реальном времени отслеживайте транзакции, ожидающие упаковки.
   • Фильтрация целевых сделок, идентификация сделок, связанных с целевым DEX, путем сопоставления полей transaction.to или transaction.from.

2. Фильтрация и отбор:

   • Отфильтровывать сделки, не относящиеся к стратегии, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить зацикливание, вызванное самостановкой.

3. Динамическая настройка цены на Gas:

   • Установите более высокую цену за газ вручную, чтобы майнеры обрабатывали транзакции Ботов в приоритетном порядке, выполняя их перед обычными пользователями.

4. Декодирование данных транзакции:

   • Используйте интерфейс смарт-контракта ), чтобы декодировать данные транзакции, как в ethers.js с Interface (, и определить токены и суммы, участвующие в транзакции.
   • В соответствии с декодированной информацией выберите подходящий метод вызова контракта, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Четыре, идеи кода

1. Создайте служебный ws для прослушивания:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider)WSS_URL(; WssProvider.on)"ожидание", (tx( => { ТОДО })

2. Отфильтровать эти транзакции:

JavaScript WssProvider.on)"ожидание", (tx( => { если )транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Определите направление сделки, вручную установите цену за Gas:

JavaScript функция calculate_gas_price)действие, сумма( { если )действие === "купить"( { вернуть сумму.add)100000000( // 0.1 Gwei } иначе { вернуть amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. Декодирование метода транзакции, вызов функции:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

Пять, факторы, влияющие на решение

Эффективность и успех夹子机器人的 связаны с множеством факторов:

1. Скорость транзакций:

   • Сетевая задержка и скорость отклика узлов непосредственно влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может уменьшить задержку, некоторые услуги также предлагают поддержку независимых узлов.

2. Газовые расходы:

   • При захвате приоритета в сделках, Gas-расходы являются важным фактором. Слишком высокие Gas-расходы поглощают прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.

3. Рыночная ликвидность:

   • Высокая ликвидность способствует быстрой реализации крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или неудачам в сделках.

4. Безопасность контрактов:

   • Безопасность целевого контракта напрямую связана с риском стратегических операций. Боты должны обладать базовыми возможностями проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделок злонамеренными контрактами.

5. Конкурентная среда:

   • На рынке может существовать несколько ботов, одновременно борющихся за возможности получения прибыли. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут пострадать.

Заключение

MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрого исполнения, они могут получить преимущество на рынке. Тем не менее,夹子 Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне оценить технические реализации, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi,夹子 Боты, вероятно, смогут проявить свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.