Ferramentas de negociação automatizadas no ecossistema Blockchain: Foco nos Bots de Sanduíche

No contexto do contínuo desenvolvimento da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está a expandir-se rapidamente. O DEX(, uma exchange descentralizada, tornou-se uma plataforma importante para a negociação de ativos digitais, graças às suas características de desintermediação e alta transparência. Com a maturação crescente do mercado, diversas ferramentas de negociação automatizadas surgiram. Entre elas, os Bots de Valor Máximo Extraível MEV) são programas automatizados que executam estratégias e outras transações na rede Blockchain. Estes bots maximizam a extração de valor através da reorganização, inserção ou atraso de transações na Blockchain. Este artigo irá analisar em profundidade a definição, princípios, modos de implementação, fatores chave e direções futuras de otimização dos bots de armadilha.

Com o avanço da tecnologia e as mudanças nas demandas do mercado, os Bots de夹子 também derivaram vários tipos, para se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de夹子:

1. Sanduíche Bloco Bots

Este tipo de Bots monitoriza grandes ordens na pool de negociação, submetendo transações de forma antecipada com uma taxa de Gas mais alta antes que essas ordens sejam oficialmente colocadas na Blockchain, completando assim as transações antes dos usuários. Esta estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação alvo ( para manipular o preço e lucrar com isso.

2. Clips de Bots de Transporte

Estes Bots concentram-se em lucrar com as diferenças de preço entre diferentes DEX. Eles compram ativos a um preço baixo em uma exchange e, em seguida, vendem a um preço mais alto em outra exchange, obtendo assim lucro. Esta estratégia exige que os Bots consigam identificar rapidamente as flutuações de preço entre as diferentes exchanges e executem as transações de forma rápida.

3. Novos Bots de Lançamento de Token

Estes Bots concentram-se principalmente na volatilidade de preços no momento da emissão de novos tokens. Quando um novo token é lançado na DEX, o preço geralmente é instável e apresenta grandes oscilações. Os Bots de arbitragem compram rapidamente o token assim que é lançado e vendem após a alta de preço para obter lucro com a diferença. Este tipo de bot precisa estar atento às dinâmicas de lançamento de novos projetos e ter a capacidade de fazer ordens rapidamente.

4. Bots de arbitragem de pool de liquidez

Os Bots de arbitragem de liquidez funcionam transferindo ativos entre diferentes blocos de liquidez para realizar arbitragem. Eles procuram diferenças de preços entre diferentes blocos, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso exige que os Bots possam gerenciar a liquidez de forma eficiente e responder rapidamente às mudanças de preço dentro dos blocos.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago

Os Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários emprestem grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem a necessidade de colateral. Os Bots podem usar esses fundos para manipular os preços do mercado em um curto período de tempo para alcançar a arbitragem. Por exemplo, usando um empréstimo relâmpago para aumentar os preços em um pool e, em seguida, lucrar em outro pool.

6. Bots de arbitragem triangular

A arbitragem triangular envolve a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças de taxas de câmbio e realizar lucros. Por exemplo, é possível obter lucro através da negociação A/B, B/C e, em seguida, a negociação C/A em um ciclo. Este tipo de robô requer cálculos complexos e capacidade de execução rápida de transações.

Este artigo irá analisar principalmente os Bots de clipe de sanduíche.

Um, Bots de夹子 de sanduíche

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar através de negociações antecipadas em exchanges descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, lucrando assim com a diferença de preço. O núcleo do robô de sanduíche reside na captura de oportunidades de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

II. Princípio do robô de夹子 de sanduíche

A operação de lucro do robô de clipe de sanduíche é baseada nos seguintes princípios básicos:

1. Compra Antecipada: Antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram embaladas pelos mineradores no Bloco, os Bots compram o token-alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e o preço sobe, os Bots rapidamente vendem para obter a diferença de preço.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam seus tokens, os robôs vendem primeiro a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, os robôs recompram a um preço mais baixo, obtendo assim lucro.

O chamado "clipe" é aquele que prende os usuários de transação, obtendo lucro com a diferença de preços. O sucesso dos robôs de clipe depende da precisão na captação do momento da transação e da alta prioridade na execução das transações.

Três, Ideia de Implementação

1. Escuta de transações em tempo real:

   • Usar a conexão WebSocket com o nó da Blockchain, ouvindo em tempo real as transações a serem embaladas.
   • Filtrar transações alvo, comparando os campos transaction.to ou transaction.from, para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Filtragem e seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Definir manualmente um preço de Gas mais alto, para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, executando-as antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados da transação:

   • Usar a interface de contrato inteligente ) para decodificar dados de transação como a Interface ( no ethers.js, determinando os tokens e montantes envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, Ideia do Código

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider)WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx) => { // TODO }(

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", )tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase(( && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } }(

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price)action, amount) { if )action === "buy"( { return amount.add)100000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

Cinco, Fatores Decisivos

A eficácia e o sucesso do robô clip estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós podem afetar diretamente o tempo de reação dos Bots. Utilizar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência, e alguns serviços também oferecem suporte a nós independentes.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar a execução de transações, o custo do Gas é um fator importante a ser considerado. Custos de Gas muito altos podem consumir os lucros, por isso é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda a executar rapidamente grandes transações sem afetar significativamente o preço de mercado. A falta de liquidez pode levar a um aumento do slippage ou à falha da transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato-alvo está diretamente relacionada ao risco das operações de estratégia. Os Bots devem possuir a capacidade básica de verificar o código do contrato, a fim de evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • Podem existir várias Bots a competir por oportunidades de lucro no mercado. Quando a concorrência é intensa, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e da execução rápida, conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de captura também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores devem considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade num mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, à medida que a tecnologia avança e o ecossistema DeFi se expande, os Bots de captura têm a expectativa de desempenhar seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.