Outils de trading automatisés dans l'écosystème Blockchain : Focus sur les Bots sandwich

Dans le contexte du développement continu de la technologie Blockchain, l'écosystème de trading des cryptomonnaies est en pleine expansion. L'échange décentralisé (DEX), grâce à ses caractéristiques de décentralisation et de haute transparence, est devenu une plateforme importante pour le trading d'actifs numériques. Avec la maturation croissante du marché, divers outils de trading automatisés ont émergé. Parmi eux, le robot MEV(, qui peut maximiser la valeur extraite ), est un programme automatisé exécutant des stratégies et d'autres transactions sur le réseau Blockchain. Ces robots maximisent l'extraction de valeur en réorganisant, insérant ou retardant les transactions sur la Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les modes de réalisation, les facteurs clés et les directions d'optimisation futures des robots de piège.

Avec les avancées technologiques et les évolutions de la demande du marché, les robots à pince ont également donné naissance à plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de robots à pince :

1. Robots de pince à sandwich

Ces bots surveillent les grosses commandes dans le pool de transactions et soumettent les transactions en avance avec des frais de Gas plus élevés avant que ces commandes ne soient officiellement mises sur la Blockchain, complétant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction ciblée ( pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Bots de type搬砖型夹子

Ces bots se concentrent sur la réalisation de bénéfices en tirant parti des écarts de prix entre différentes DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie nécessite que le bot puisse rapidement identifier les fluctuations de prix entre différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Robots de type nouvelle émission de jetons

Ce type de Bots se concentre principalement sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux tokens. Lorsque les nouveaux tokens sont nouvellement lancés sur un DEX, les prix sont généralement instables et très volatils. Les Bots de type clamp achètent rapidement au moment du lancement du token et vendent après une augmentation des prix pour réaliser un profit. Ces Bots doivent suivre de près les dynamiques de lancement des nouveaux projets et être capables de passer des ordres rapidement.

4. Bots d'arbitrage de pool de liquidité

Les Bots d'arbitrage des pools de liquidité réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les écarts de prix entre les différents pools, effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser un profit. Cela nécessite que les Bots puissent gérer la liquidité de manière efficace et réagir rapidement aux variations de prix au sein des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt flash

Les Bots d'arbitrage de prêt flash exploitent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importants montants de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les Bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler le prix du marché dans un court laps de temps afin de réaliser des arbitrages. Par exemple, en utilisant un prêt flash pour faire monter le prix dans un bloc, puis en réalisant un profit dans un autre bloc.

6. Robots d'arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire implique des transactions entre trois paires de jetons différents pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un profit. Par exemple, en effectuant des transactions A/B, B/C, puis en échangeant C/A pour réaliser un profit. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution de transactions rapide.

Cet article se concentrera sur les Bots à sandwich.

I. Sandwich Clip Bots

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits grâce au trading d'arbitrage sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading sur la blockchain, en exécutant des transactions avant ou après l'ordre cible pour en tirer profit. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec efficacité et rapidité.

Deux, le principe des robots à pince à sandwich

Les opérations de profit du robot de夹子三明治 sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été empaquetés dans un bloc par les mineurs, les robots achètent les tokens cibles à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et font monter le prix, les robots vendent rapidement pour réaliser un profit.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs tokens, le robot les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot les rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Ce qu'on appelle un clip, c'est attraper les utilisateurs de transactions pour réaliser un profit. Le succès des robots de clip dépend d'une compréhension précise du moment de la transaction et d'une haute priorité dans l'exécution des transactions.

Trois, idées de mise en œuvre

1. Écoute en temps réel des transactions:

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter au nœud Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être emballées.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées au DEX cible.

2. Filtrer et filtrer:

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par l'auto-négociation.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent ) pour décoder les données de transaction comme dans ethers.js avec l'Interface (, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • En fonction des informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, par exemple swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, idées de code

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider)WSS_URL(; WssProvider.on)"pending", (tx( => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on)"pending", (tx( => { si )transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase(( === ROUTER.toLowerCase)( && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price)action, amount( { if )action === "buy"( { return amount.add)100000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appel de fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'echangerExactETHPourTokens', transaction.data(

Cinq, facteurs décisifs

L'efficacité et le succès des robots de pince sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction:

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains services offrent également un support pour des nœuds indépendants.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à prendre en compte. Des frais de Gas trop élevés peuvent ronger les profits, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché:

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou l'échec des transactions.

4. Sécurité des contrats:

   • La sécurité du contrat cible est directement liée au risque des opérations de stratégie. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code du contrat, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel:

   • Il peut y avoir plusieurs Bots de saisie sur le marché qui se disputent des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est féroce, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et à une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une concurrence élevée et à des défis à haut risque. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et la stratégie de marché afin de rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient avoir la possibilité de jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.