Herramientas de comercio automatizado en la cadena de bloques: Enfoque en bots de sándwich

En el contexto del desarrollo continuo de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas está creciendo rápidamente. El intercambio descentralizado (DEX), gracias a sus características de desintermediación y alta transparencia, se ha convertido en una plataforma importante para el comercio de activos digitales. Con la maduración del mercado, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, el Bots de valor máximo extraíble ( es un programa automatizado que ejecuta estrategias y otras transacciones en la red de cadena de bloques. Estos bots maximizan la extracción de valor al reordenar, insertar o retrasar las transacciones en la cadena de bloques. Este artículo profundizará en la definición, principios, métodos de implementación, factores clave y futuras direcciones de optimización de los Bots.

Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de bloqueo también han derivado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de trading y necesidades de estrategia. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de bloqueo:

1. Sandwich Bot

Este tipo de Bots monitorea grandes órdenes en el grupo de transacciones y presenta transacciones con tarifas de Gas más altas antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la Cadena de bloques, completando así las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo ) para manipular el precio y obtener ganancias.

2. Bots de tipo搬砖型夹子

Estos bots se centran en aprovechar las diferencias de precio entre diferentes DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en una bolsa y luego los venden a un precio más alto en otra bolsa, obteniendo así beneficios. Esta estrategia requiere que los bots puedan identificar rápidamente las fluctuaciones de precio entre diferentes bolsas y ejecutar operaciones con rapidez.

3. Bots de lanzamiento de nuevos tokens

Este tipo de Bots se centra principalmente en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. Cuando un nuevo token se lanza en un DEX, su precio suele ser inestable y fluctuar considerablemente. El Bots de captura comprará rápidamente cuando el token se lance y luego venderá después de que el precio suba para obtener la diferencia. Este tipo de Bots necesita estar atento a las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y tener la capacidad de realizar pedidos rápidamente.

4. Bots de arbitraje de liquidez

Los Bots de arbitraje de piscinas de liquidez realizan arbitraje transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez. Buscan diferencias de precio entre las distintas piscinas, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que el bot pueda gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precio dentro de la piscina.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago

Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los Bots pueden aprovechar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr el arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo y luego obtener ganancias en otro grupo.

6. Bots de arbitraje triangular

El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tasas de cambio y obtener ganancias. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, y luego C/A en un ciclo para realizar beneficios. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.

Este artículo se centrará en analizar los Bots de sándwich.

Uno, el robot de pinzas para sándwiches

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de operaciones anticipadas en intercambios descentralizados. Captura rápidamente oportunidades de transacciones en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se coloque la orden en la transacción objetivo, ganando así la diferencia. El núcleo del robot de sándwich radica en aprovechar la ventaja de trading con alta eficiencia y velocidad.

II. Principio del robot de pinzas de sándwich

Las operaciones de ganancia del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Correr adelante: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el bot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando la orden del usuario se ejecuta y empuja el precio hacia arriba, el bot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta anticipada: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, los Bots los venden a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, los Bots los recompra a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

Lo que se llama un Bloquear, es atrapar a los usuarios de transacciones y ganar la diferencia de precio. El éxito de los Bots de Bloquear depende de la precisión en la captura del momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la transacción.

Tres, pensamiento de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Conectar a los nodos de la cadena de bloques utilizando WebSocket, escuchando en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para evitar ciclos infinitos causados por el auto-comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros procesen las transacciones de los Bots antes que las de los usuarios comunes.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar la interfaz de contrato inteligente ( para decodificar los datos de la transacción como en ethers.js con Interface ), para determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información decodificada, elija el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Cuarto, enfoque del código

1. Crear un servicio ws de escucha:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", )tx( => { // TODO }(

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on)"pending", )tx( => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase)( === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress( { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, configurar manualmente el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price)action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de descodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de pinza están estrechamente relacionados con diversos factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos servicios también ofrecen soporte para nodos independientes.

2. Gastos de Gas:

   • Al priorizar las transacciones, el costo de Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre velocidad y costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede llevar a un aumento del deslizamiento o al fracaso de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean aprovechadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado, puede haber múltiples Bots de apalancamiento compitiendo simultáneamente por oportunidades de ganancia. Cuando la competencia es feroz, la tasa de éxito de las operaciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots de MEV ofrecen una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener una ventaja en el mercado. Sin embargo, los Bots de captura también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar exhaustivamente la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener su competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de captura desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.