Nachdem Sie im Anfängerkurs ein grundlegendes Verständnis von Optionen erlangt haben, untersucht der Mittelstufenkurs die grundlegenden Strategien, die im Handel mit Optionen auf digitale Währungen verwendet werden. Beginnend mit den häufigsten Einzelbeinen-Kontrakten – Call- und Put-Optionen – werden wir erklären, wann jede Strategie verwendet werden sollte und wie man den Gewinn/Verlust (PNL) Break-even-Punkt berechnet. Durch diesen Kurs erhalten Sie Einblicke in die verschiedenen Arten von Blockchain-Optionsprodukten, die auf Gate verfügbar sind, lernen grundlegende Konzepte zur Optionspreisgestaltung aus mathematischer Perspektive und werden in die wichtigsten Risikomanagementkennzahlen eingeführt, die als die Griechen bekannt sind. Am Ende der ersten beiden Kapitel werden Sie in der Lage sein, einfache Optionsgeschäfte auf der Gate-Plattform durchzuführen und Ihr Risiko effektiv zu steuern.
Dieser Kurs bietet eine eingehende Erklärung von Call-Optionen (Calls), Put-Optionen (Puts), der Berechnung von Gewinn/Verlust (PNL), dem Black-Scholes-Merton (BSM) Modell und den Griechen, wie sie auf der Gate-Plattform dargestellt werden (z.B. Delta). Darüber hinaus wird behandelt, wie die implizite Volatilität Delta beeinflusst, die Auswirkungen des Zeitverfalls (Theta) und die Empfindlichkeit der Griechen gegenüber Veränderungen der impliziten Volatilität (Vega).
Nachdem Sie im Anfängerkurs ein grundlegendes Verständnis von Optionen erlangt haben, untersucht der Mittelstufenkurs die grundlegenden Strategien, die im Handel mit Optionen auf digitale Währungen verwendet werden. Beginnend mit den häufigsten Einzelbeinen-Kontrakten – Call- und Put-Optionen – werden wir erklären, wann jede Strategie verwendet werden sollte und wie man den Gewinn/Verlust (PNL) Break-even-Punkt berechnet. Durch diesen Kurs erhalten Sie Einblicke in die verschiedenen Arten von Blockchain-Optionsprodukten, die auf Gate verfügbar sind, lernen grundlegende Konzepte zur Optionspreisgestaltung aus mathematischer Perspektive und werden in die wichtigsten Risikomanagementkennzahlen eingeführt, die als die Griechen bekannt sind. Am Ende der ersten beiden Kapitel werden Sie in der Lage sein, einfache Optionsgeschäfte auf der Gate-Plattform durchzuführen und Ihr Risiko effektiv zu steuern.
Dieser Kurs bietet eine eingehende Erklärung von Call-Optionen (Calls), Put-Optionen (Puts), der Berechnung von Gewinn/Verlust (PNL), dem Black-Scholes-Merton (BSM) Modell und den Griechen, wie sie auf der Gate-Plattform dargestellt werden (z.B. Delta). Darüber hinaus wird behandelt, wie die implizite Volatilität Delta beeinflusst, die Auswirkungen des Zeitverfalls (Theta) und die Empfindlichkeit der Griechen gegenüber Veränderungen der impliziten Volatilität (Vega).